Optionen Handeln Mathematica

Die wichtigste Änderung seit dieser Zeit scheint zu sein, dass die moderne Art der Verwendung von Optionen mit OptionsPattern - OptionValue Befehle zugeordnet ist. Eine typische Art, eine Funktion zu definieren, wäre: Das OptionsPattern ist ein Muster, das ähnlich zu OptionQ in seinem Zweck ist. Aber hat subtile Unterschiede, von denen einige in dieser Frage diskutiert werden. In der gleichen Frage wird diskutiert, was sind die wichtigsten Unterschiede und Vorteile Nachteile von alten und neuen Ansätzen. Sie können immer noch die alte Art und Weise. Der OptionValue-Befehl ist eine ziemlich magische Funktion, die weiß, welche Funktion Sie sind, so dass Sie oft nicht den Funktionsnamen explizit liefern müssen. Sie können dies jedoch immer tun, da OptionValue Formulare mit mehr Argumenten hat. Was Sie nicht tun können, ist, die beiden Ansätze zu mischen: wenn Sie Optionen als OptionQ deklarieren. Dann wird OptionValue nicht funktionieren. Der zweite Unterschied besteht darin, dass es neue integrierte Funktionen FilterRules gibt. Die zum Filtern von Optionen verwendet werden können. Zuvor gab es ein Paket von Maeder namens FilterOptions. Die ähnliche Funktionalität, aber war nicht in der weit verbreiteten Verwendung, nur weil nicht jeder davon wusste. Die typischen Optionen filtern Aufruf sieht aus wie Filter-Optionen ist eine gute Praxis, so dass diese Addition ist sehr nützlich. Wenn Sie Optionen weitergeben möchten, die zu anderen Funktionen gehören (zB Funktionen, die in Ihrer Funktion g aufgerufen werden) würden Sie so etwas tun, und es würde funktionieren, auch wenn useQ tatsächlich eine Option der Funktion p: Eli Lansey Manchmal müssen Sie Um etwas mit Optionen zu tun, zum Beispiel, übergeben sie an eine Funktion, die Sie aufrufen: fx, y, Optionen: OptionenPattern: gx, y, OptionValueFirstOption, ozwnj8203pts. Oder, besser, fx, y, opts: OptionenPattern: gx, y, OptionValueFirstOption, Szwnj8203equenceFilterRuleszwnj8203, Optionsg zwnj8203. Es gibt andere Fälle, in denen Sie eine explizite Handhabung der Optionen haben, die an Ihre Funktion übergeben werden. Ndash Leonid Shifrin Jan 20 12 am 15:43 Was wäre der beste Weg, um eine Funktion aus dem folgenden Code machen Es würde eine DataList sowie einige grafische Optionen (wie Farben) als Argumente und eine benutzerdefinierte tabellarische Darstellung als zurückgeben Unten gezeigt. Da die Hauptfunktion verwendet wird Grid ist es sinnvoll, um passieren Optionen, um es. Sie haben eine Reihe von Optionen, die Ihre Tabelle definieren. Ich möchte in der Lage, bequem ändern diese. Ich möchte die Möglichkeit, benutzerdefinierte Optionen nicht von Grid verstanden. Implementierung Ich verwende diese Beispieldaten in allen folgenden Beispielen: Ein Argumentmuster wählt: OptionsPattern wird hinzugefügt, das jede beliebige Folge von Optionen - gt Einstellungsargumenten übereinstimmt, und die Namen, die es auswählt. (Siehe: OptionsPattern für mehr.) Dann wird opts in die Grundfunktion vor den anderen Optionen für Grid eingefügt. Dies ermöglicht es, dass explizit gegebene Optionen die Standardwerte überschreiben oder neue zu übergeben sind. Die Optionen, die Ihr Tabellenformat definieren, können vom Funktionskörper getrennt werden. Dadurch können sie bequem geändert oder referenziert werden. Ich beginne, indem ich die vorherige Definition mit ClearAll lösche. Dann habe ich Standard-Optionen für customTabular: Jetzt die eigentliche Funktion. Hier erhält OptionscustomTabular die oben genannten Regeln. Das opts-Muster wird in OptionsPattern geändert, um Optionen für beide Funktionen als gültige Optionen zu deklarieren (das sind alle Optionen in OptionsCustomTabular oder OptionsGrid). Jetzt können Sie ganz einfach die Voreinstellungen mit SetOptions ändern. Beispiel: Jetzt möchte ich eine Option hinzufügen, die nicht an Grid übergeben wird. Ich wähle Rotation, um die Textumdrehung der Titelzeile zu ändern. Wieder lösche ich die vorherige Definition und die Standard-Optionen. Beachten Sie die Aufnahme von Rotation - gt 90 Grad in der Liste. Jetzt brauche ich eine Möglichkeit, diese neue Option zu verwenden, und ich brauche eine Möglichkeit, diese Option nicht an Grid gesendet zu bekommen: Ich greife auf die Option mit OptionValue, die den Standardwert gibt, wenn keine explizit angegeben ist. Ich gebe nur gültige Grid-Optionen über FilterRules. Ich zuerst verbinden alle expliziten Optionen auf der Vorderseite der Liste OptionscustomTabular, wieder zu überschreiben Standardwerte. ThomasH Sequenz wird in einigen Fällen benötigt, da nicht alle Funktionen eine Liste von Regeln akzeptieren, da sie hier als praktische Angelegenheit enthalten sind. Ich hoffe, Sie finden meine Antwort nützlich Ich stimme zu, dass die Dokumentation fehlt, aber das ist ein Grund, warum ich hier bin. -) ndash Mr. Wizard 9830 May 21 15 at 18:51 Weitere Hinweise finden Sie in der Datei InstallationDirectorySystemFilesKernelTextResourcesEnglishMessages. m sind alle definierten Meldungen für das System, und es gibt 11 allgemeine Meldungen für Optionen, die nicht übereinstimmen. Die Liste ist Da sie allgemeine Nachrichten sind, können sie mit jeder beliebigen Funktion wie folgt verwendet werden. Die Bereitstellung von optionalen Argumenten für Funktionen ist eher einfach. Ill zeigen Ihnen drei Möglichkeiten. Dies definiert eine Funktion mit einem zweiten optionalen Argument. Wenn das Argument weggelassen wird, wird es genommen, um den Standardwert zu haben. Dies richtet einen Standardwert für ein benanntes optionales Argument ein. Wenn Sie explizit eine Regel für das genannte Argument angeben, überschreibt es die Standardeinstellungen, die in den Optionen gespeichert sind Wenn Sie eine Dekoratorfunktion für eine eingebaute Funktion bereitstellen möchten und Optionen an die Funktion übergeben möchten, die sie aufruft. Die ohne Optionen, die Standard-Optionen von Plot3D verwendet werden Dies ändert sich die Methode von Plot3D Hoffe, dass half half. Ich habe gerade meine Kopie gekauft und möchte Futures-und Optionen-Trading-Systeme zu modellieren. Von: richard. wesley. todd am 13 Okt 2009 23:19 am Okt 13, 6:18 am, Joel Reymont ltjoe. (A) gmailgt schrieb: gt Wer ist mit Mathematica für den Handel und Backtesting Ich benutze es, um mir helfen, technische Indikatoren zu entwickeln, um meine Trading zu unterstützen. Ein paar Mal, I039ve schriftliche Beiträge mit meinem Einsatz von mathematica: movethemarketsblogtagmathematica Bis heute war es nur verschiedene kleine Untersuchungen, und dann gehe ich auf die Dinge in einer der programmierbaren Handelsplattformen zu verfolgen. Bald, aber ich plane, Mathematica in Ninjatrader über die. netlink API binden, und haben es die eigentliche Analyse. That039s wird großartig sein, wenn es klappt, da ich nicht die Idee zu prototypieren und dann implementieren es ein zweites Mal von Hand. Von: Armand Tamzarian am 13 Okt 2009 23:20 am Okt 13, 6:18 am, Joel Reymont ltjoe. (A) gmailgt schrieb: gt Wer ist mit Mathematica für den Handel und Backtesting gt gt Ich habe gerade meine Kopie gekauft und möchte Futures und Optionen gt Trading-Systeme zu modellieren. Gt gt Vielen Dank, Joel gt gt --- twitterwagerlabs Kann nicht beantworten Ihre Frage aber I039m vorausgesetzt, Sie haben ein Bloomberg so kann dies von Interesse sein: Von: Michael Stern am 13 Okt 2009 23:21 Wir verwenden es für solche Zwecke. Wenn Sie Bloomberg verwenden, können Sie unsere Bloomberg-to-Mathematica-Datenimportwerkzeuge in der Wolfram-Bibliothek ausprobieren. Joel Reymont schrieb: gt Wer ist mit Mathematica für den Handel und Backtesting gt gt Ich habe gerade meine Kopie gekauft und möchte Futures und Optionen gt Trading-Systeme zu modellieren. Gt gt Vielen Dank, Joel gt gt gt twitterwagerlabs gt gt Von: Joel Reymont on 14 Oct 2009 07:58 Ist Mathematica geeignet für die Aufrechterhaltung einer aktuellen Zeitreihe aus einem Echtzeit-Daten-Feed Angenommen, ich möchte Daytrade Futures . Ich kann versuchen, hook up ZenFire (rithmic) Mathematica, aber sollte ich es eine Zeitreihe von verschiedenen Verträgen aktualisieren oder sollte ich dies außerhalb von Mathematica tun Wenn ich eine Zeitreihe in Echtzeit in Mathematica aktualisieren, kann es eine Datei von Verdoppelt sich auf der Platte, anstatt alles im Speicher zu halten Mit anderen Worten, ist Mathematica als Tick geeignet (quote) databaseBasic Option Handelsstrategien Diese Demonstration zeigt die Standard-Basis-Handelsstrategien, die durch Kombinationen von europäischen Call - und Put-Optionen zusammen mit dem zugrunde liegenden Bestand gebildet werden. Der Nettoabfluss (Gewinn) bei Verfall wird in Abhängigkeit vom Aktienkurs am Verfallstag () ausgedrückt, ausgedrückt als Bruchteil des ursprünglichen Aktienkurses (). Die Strategien können durch Auswählen von quotcustomizequot und Abspielen mit Typ, Menge und Streik jeder Komponente geändert werden. Die Aktienvolatilität kann auch variiert werden, während der Einfachheit halber Nullzinssätze und Dividenden und feste Zeiten bis zum Auslaufen angenommen werden. Die vertikalen gestrichelten Linien in der Grafik entsprechen den Ausübungspreisen der Optionen. DINGE ZU VERSUCHEN Snapshot 1: Ein quotprotektives Putquot umfasst eine Long-Position in einer Put-Option zusammen mit dem zugrunde liegenden Bestand. Die Put-Option versichert effektiv gegen eine Abnahme des Aktienkurses und begrenzt den potenziellen Verlust auf die Kosten der Put-Option. Snapshot 2: Ein quotbutterfly spreadquot umfasst Long-Positionen in zwei Call-Optionen mit unterschiedlichen Ausübungspreisen sowie eine Short-Position in einem Call mit dem doppelten Gewichtungs - und Basispreis zwischen den ersten beiden. Diese Kombination bietet eine Auszahlung konzentriert um den ersten Spot-Preis (), und wird verwendet, wenn wenig Preisbewegung erwartet wird. Snapshot 3: Eine maßgeschneiderte Kombination mit einer unorthodoxen Auszahlungsfunktion, die sich aus der Veränderung der Mengen - und Ausübungspreise der Komponenten eines Schmetterlingsspalts ergibt. J. C. Hull, Optionen, Futures und andere Derivate. Upper Saddle Creek, NY: Prentice Hall, 2006. DAUERHAFTE ZITIERUNG